Modelización de la Volatilidad del Ibex35, DAX30 y CAC40 con modelos GARCH y variantes asimétricas
Autor
Curso académico de defensa
Fecha de defensa
13/09/2016
Estudio
448V01 - Máster Universitario en Banca y Finanzas
Centro
617 - Facultad de Economía y Empresa
Director(es)
- Iglesias Vázquez, Emma María
Tribunal
- 2º Vocal: Álvarez García, Begoña
- 1er Vocal: Veiga Fernández, Luís Ángel
- Secretario/a: Vizcaíno González, Marcos